У статті розглядається задача оцінки параметра експоненційного розподілу по спостереженнях з суміші зі змінними концентраціями. Концентрації вважаються відомими. Описана побудова оцінок методу моментів та методу найбільшої вірогідності. Досліджена їх асимптотична поведінка.
Ключові слова: суміш зі змінними концентраціями, оцінка методу моментів, оцінка найбільшої вірогідності, ЕМ-алгоритм.
This paper deals with the problem of estimation of exponential distribution parameter by observations from a mixture with varying concentrations. The concentrations are supposed to be known. The construction of the moments method estimate and the maximum likelihood estimate is described. Their asymptotic behavior is investigated.
Key Words: mixture with varying concentrations, moments method estimate, maximum likelihood estimate, EM Algorithm.
