Розглянуто модель Блека-Шоулса для Європейських опціонів у дифузійній моделі ринку, а також досліджено асимптотичну поведінку оцінки компонент фінансового портфеля при підстановці оцінки коефіцієнта росту [подано формулу].
The paper concerns the Black-Scholes analysis for the European options in the diffusion model of market. The asymptotic behaviour of the values of the components of financial portfolio is studied in the case when the estimate of the drift coefficient is substituted, instead of theoretical value […].
