Процес ризику з інтенсивністю премій залежною від деякої змінною (часу або простору) є узагальненням класичного процесу ризику, відмінністю є те що константа с у процесі є функція, яка залежить від деякої змінної. Економічний зміст цього доданку: премії, які виплачуються не є сталі, а залежать від часу або наявного капіталу, що досить чітко можуть показувати динаміку зміни ринку. Класичний випадок можна отримати, якщо як функція c(t)=const, властивості якого вже відомі, але для даного процесу вже звичайними методами отримати класичний, точний результат не вдається. У статті отримано верхню та нижню оцінку для [подано формулу] за відомого a, де r(x) - щільність імовірності розорення q(x) , яка визначається з рівняння: [подано формулу] .
Process of risk with intensity of premiums dependent on some replaceable (time or spacious) is generalization of classical process of risk, difference is that that the constant с during is function which depends on some replaceable. The economic contents of this composed: premiums which are paid is not constants, and depend on time or an available capital which precisely enough can show dynamics of change of the market. The classical case can be received, if as function c(t)=const , property which already known, but for the given process by already usual methods to receive classical, exact result is not possible. In articles are received the top and bottom estimation for […] at known a where r(x) - density of probability of ruin q(x) which is defined from the equation: […] .
