броунівський рух, броуновское движение ; субгауссові випадкові процеси, субгауссовские случайные процессы
Знайдено оцінки ймовірності виходу траєкторій суми N незалежних узагальнених строго ф-субгауссових[подано формулу] процесів дробового броунівського руху з однаковим параметром Хюрста Н < 0.5, визначених на відрізку [а,b], за рівень, заданий кривою ct(a), с > 0, a є [0,1][подано формулу].
Ключові слова: узагальнений дробовий Броунівський рух, розподіл супремума.
An estimate of exceeding by trajectories of a sum of N independent strictly ф-sub-Gaussian […] generalized fractional Brownian motion processes with identical Hurst parameter H < 0.5, which are defined on the same interval [a,b], a level specified by a curve ct(а), с > 0, a є [0,1][...].
Key Words: generalized fractional Brownian motion, supremum distribution.
