Досліджено збіжність довгострокової відсоткової ставки в узагальненій стохастичній моделі Кокса-Інгерсолла-Росса миттєвої відсоткової ставки із лінійним коефіцієнтом зносу та додатковою випадковістю, неліпшицевою дифузією та центрованою пуассонівською мірою.
We study long-term return convergence in the Cox-Ingersoll-Ross extended model of the short interest rate with linear drift coefficient and additional randomness, non-Lipschitz diffusion and centered Poisson measure.
