У даній статті описано всі можливі граничні процеси дискретної моделі, в якій ризиковий та неризиковий активи еволюціонують випадково, встановлено умови збіжності до цих процесів. Знайдено границі справедливої ціни контракту з опціоном для таких еволюцій.
In this article all possible limit processes for discrete model with stochastic evolution of risk and riskfree asset are described. Conditions of such convergence are obtained. Limits of rational option price for this kind of evolutions are determined.
