В статті досліджується неповнота (В, S)-pинкy цінних паперів зі стохастичною волатильністю, керованою дробовим броунівським рухом, та визначається оптимальна ціна мінімізуючого ризик хеджу для європейського платіжного зобов"язання.
Ключові слова: (В, S)-ринок, волатильність, дробовий броунівський рух.
The incompleteness of (B,S) market of security with stochastic volatility driven by fractional Brownian motion is investigated and the risk-minimizing hedge optimal price of European contingent claim isdetermined.
Key Words: (B, S) market, volatility, fractional Brownian motion.
