В даній публікації доведені умови існування та єдиності розв"язку стохастичного диференціального рівняння, що описує фінансову модель Кокса-Інгерсолла-Росса зі змінними параметрами у випадку, коли коефіцієнтами рівняння є функції, залежні від часу t. Доведено неперервність розв"язку рівняння; збіжність розв"язку у випадку збіжності коефіцієнтів. Знайдено оцінку моментів розв"язку вказаного рівняння.
Ключові слова: фінансова модель, стохастичне диференціальне рівняння, формула Іто, стохастичний процес.
The conditions of existence and uniqueness of solution of stochastic differential equation which describes financial model of Cox-Ingersoll-Ross with variable parameters in the case when the functions are dependent on time t. Continuity of solutions ofthis equation and convergence of solutions in the case of convergence of coefficients are proved. The estimate of moments of solutions of this equation is established.
Key words: financial model, stochastic differential equation, Ito"s formula, stochastic process.
