Вивчається задача оцінювання лінійного функціонала від невідомих значень періодично корельованої послідовності за спостереженнями, які забруднені шумом. У випадку відомих спектральних щільностей знайдено формули для обчислення середньоквадратичної похибки та спектральної характеристики оптимальної оцінки функціонала. Для заданого класу допустимих спектральних щільностей визначено найменш сприятливу спектральну щільність та мінімаксну спектральну характеристику оптимальної оцінки функціонала.
The problem of optimal estimation of linear functional depending on unknown values of periodically correlated stochastic sequence from observations of the sequence and noise is considered. Formulas for calculation of mean square error and spectral characteristic of optimal estimate of the functional are proposed in the case when spectral densities are exactly known. The least favorable spectral density and minimax spectral characteristic of optimal estimate of the functional are found for the given class of admissible spectral densities.
