|
-
Ключові слова:
випадкові процеси, случайные процессы ; мартингал в теорії ймовірностей, мартингал в теории случайных процессов ; стохастичні методи дослідження, стохастические методы исследования
-
Анотація:
Нехай Q = Q(t, A) - невід"ємна випадкова функція, узгоджена, зростаюча і абсолютно неперервна за першим аргументом (часом) і зліченно адитивна за другим (множиною у вимірному просторі). Тоді існує цілочислова випадкова міра така, що Q - її компенсатор. Зокрема, кожен узгоджений зростаючий абсолютно неперервний процес є компенсатором деякого лічильного процесу.
-
Є складовою частиною документа:
-
Теми документа
-
Окремі фонди та колекції КНУ // праці авторів КНУТШ, труды авторов КНУТШ, работы авторов КНУТШ
|
