|
-
Ключові слова:
випадкові процеси, случайные процессы ; стохастичні диференціальні рівняння, стохастические дифференциальные уравнения ; чисельні методи, численные методы ; диференціальне і інтегральне обчислення
-
Анотація:
Досліджується асимптотика при t[прагне до нескінченності] функціонала інтегрального типу [інтеграла з верхнім індексом t, нижнім індексом 0]g([ксі](s))ds, де [ксі](t) є розв"язок стохастичного диференціального рівняння [подано формулу], t[більше або дорівнює]0. a(x) задовольняє умову існування та єдиності розв"язку і [подано формулу], де с[більше]-1/2.
-
Є складовою частиною документа:
-
Теми документа
-
Окремі фонди та колекції КНУ // праці авторів КНУТШ, труды авторов КНУТШ, работы авторов КНУТШ
|
