|
-
Ключові слова:
інвестиційний портфель, инвестиционный портфель, portfolio, investment portfolio ; економіко-математичні методи управління, экономико-математические методы управления ; конструювання програм, конструирование програм ; оптимізація складних систем, оптимизация сложных систем ; стохастичне програмування, стохастическое программирование
-
Анотація:
У даній роботі представлено структуру багатоступеневого стохастичного програмування для прийняття рішень в умовах невизначеності з використанням методу генерації дерев сценаріїв. Аналізується багатоступенева оптимізаційна динамічна задача управління портфелем, в якій активи продаються та купуються кожного періоду для того, щоб згенерувати потік доходів та зберегти портфель збалансованим, близьким до тієї ж самої цільової функції.
In this work the multistage stochastic programming framework is presented for decision making under uncertainty using the scenario tree generation method. The multi-period dynamic portfolio optimization problem is analyzed in which the assets are bought and sold each period in order to generate an income stream and keep the portfolio balanced, close to the same target function.
-
Є складовою частиною документа:
-
Теми документа
-
Окремі фонди та колекції КНУ // праці авторів КНУТШ, труды авторов КНУТШ, работы авторов КНУТШ
| 