|
-
Ключові слова:
марківські процеси, марковские процессы ; оптимальне керування, оптимальное управление ; стохастичні диференціальні рівняння, стохастические дифференциальные уравнения
-
Анотація:
В роботі досліджується лінійне стохастичне диференціальне рівняння з марківськими збуреннями. За допомогою рівняння Белмана розв"язується задача оптимального керування з квадратичним критерієм якості.
We consider the linear stochastic differential equation with Markovian perturbations. Using Bellman equation solves the problem of optimal control with a quadratic quality criterion.
-
Є складовою частиною документа:
-
Теми документа
-
Окремі фонди та колекції КНУ // праці авторів КНУТШ, труды авторов КНУТШ, работы авторов КНУТШ
| 