|
-
Ключові слова:
економічні моделі, экономические модели ; квантова механіка, квантовая механика ; опціони (опціонний контракт), опционы (опционный контракт), option ; ціноутворення, ценообразование, costing
-
Анотація:
Досліджено рівняння динаміки ціни опціону в моделі Мертона - Гартмана. Показано, що модель Гестона еквівалентна одновимірній точно розв'язуваній моделі квантомеханічної частинки в потенціальному полі. Отримано формули ціни опціону, проаналізовано частинні випадки.
-
Є складовою частиною документа:
| 