|
-
Ключові слова:
валютний ринок, валютный рынок ; фрактальний аналіз, фрактальный анализ ; Україна, Украина, Ukraina, Ukraine
-
Анотація:
У статті описано апробацію монофрактального аналізу для визначення показника Херста за методом Мандельброта на прикладі котирувань валютних курсів на фінансовому ринку України. Здійснено оцінку адекватності результатів отриманих внаслідок розрахунку показників Херста для обраної вибірки даних. Аргументовано доцільність використання R/S аналізу для отримання даних про стан валютного ринку України.
В статье описана апробация монофрактального анализа для определения показателя Херста по методу Мандельброта на примере котировок валютных курсов на финансовом рынке Украины. Осуществлена оценка адекватности результатов полученных в результате расчета показателей Херста для выбранной выборки данных. Аргументированно целесообразность использования R/S анализадля получения данных о состоянии валютного рынка Украины.
The paper describes testing of monofractal analysis for obtaining Herst's indicator by Mandelbrot's method on example of exchange rates in the financial market of Ukraine. The assessment shows an adequacy of the results generated by calculating the Hurst parameters for the selected data sample. The study highlights the relationship between the crisis in the market and obtained indicators. Argued the feasibility of using R / S analysis to obtain data on the foreign exchange in the financial market of Ukraine using a small sample volume. Grounded perspective of using this method in the study of the dynamics of financial time series.
-
Є складовою частиною документа:
-
Теми документа
-
Персоналії // Бех О.А. (КУ)
-
Окремі фонди та колекції КНУ // праці авторів КНУТШ, труды авторов КНУТШ, работы авторов КНУТШ
| 