Опис документа

У роботі досліджена проблема виживаності та розповсюдження кризових ситуацій на банківському ринку України на основі побудови економіко-математичних моделей оцінки та аналізу основних факторів виживаності та поширення панічних процесів серед комерційнихбанків України. Розглянута найбільш загальна регресійна модель в аналізі виживаності - модель пропорційних інтенсивностей Кокса, реалізована процедура Каплана-Мейера як описовий метод дослідження цензурованих даних оцінювання функції виживання, побудовитаблиць часу життя та підгонки розподілу виживаності, що дозволяють порівнювати рівень виживаності у двох і більше групах. Запропонована модель аналізу виживаності комерційних банків на основі попарного порівняння груп банків з різним рівнем фінансової стійкості дозволить визначити фактори, які впливають на виживаність, а також порівняти виживаність між кількома групами, виділити найбільш впливові фактори у кожній з груп в умовах кризового становища, які приводять до банківських панік. У роботі пропонується реалізація моделі розповсюдження кризових ситуацій на основі швидких динамічних процесів для визначення природи і ознак банківської паніки, а також інструментів протидії цьому явищу. Зімітовано процес розповсюдження паніки, який відповідає реальному процесу, оскільки оцінено та враховано ефект синергії, характерний для взаємодії "заразливих осіб". Дана модель дозволяє провести моделювання панік на банківському ринку та оцінити його динамічність. Побудовані моделі можуть бути адаптовані для будь-яких груп банків, а також врахувати різні показники, в залежності від характеру та цілей аналізу, що дасть змогу банкам визначити найвпливовіші фактори виживаності та розповсюдження панік в умовах нестабільності, фінансової кризи, посилення конкуренції.