|
-
Ключові слова:
процеси Леві, процессы Леви ; стохастичні коливання, стохастические колебания ; стохастичні процеси, стохастические процессы, stochastic processes
-
Анотація:
We propose a new method of a stochastic control of stochastic processes with Levy noise, based on the time-change transformations. Using this method, for a Markov process defined by a stochastic equation with Levy noise, we prove that the minorization condition holds true in the integral form and obtain explicit estimates for the convergence rate in the ergodic theorem.
-
Є складовою частиною документа:
-
Теми документа
-
Окремі фонди та колекції КНУ // праці авторів КНУТШ, труды авторов КНУТШ, работы авторов КНУТШ
|
