масообмінні процеси, масообменные процессы ; рівняння Бесселя, уравнения Бесселя ; стохастичні диференціальні рівняння, стохастические дифференциальные уравнения

We consider the stochastic one-dimensional differential equations with homogeneous drift and unit diffusion. The drift satisfies conditions supplying the unstable property of the unique strong solution. The explicit form of normalizing factor for certain integral functionals of unstable solution is established to provide the weak convergence to the limiting process. As a result we get the new class of limiting processes that are the functionals of Bessel diffusion processes.

Теорія ймовірностей та математична статистика [Текст]. — Київ : ТВ і МС, 2005. — № 73. — 172 с.

• Окремі фонди та колекції КНУ // праці авторів КНУТШ, труды авторов КНУТШ, работы авторов КНУТШ