броунівський рух, броуновское движение ; стохастичні диференціальні рівняння, стохастические дифференциальные уравнения

We investigate the problem of estimation of the unknown drift parameter in the stochastic differential equations driven by fractional Brownian motion, with the coefficients supplying standard existence-uniqueness demands. We consider a particular case when the ratio of drift and diffusion coefficients is non-random, and establish the asymptotic strong consistency of the estimator with different ratios, from many classes of non-random standard functions. Simulations are provided to illustrate our results, and they demonstrate the fast rate of convergence of the estimator to the true value of a parameter.

Теорія ймовірностей та математична статистика [Текст]. — Київ : ТВ і МС, 2005. — № 73. — 172 с.

• Окремі фонди та колекції КНУ // праці авторів КНУТШ, труды авторов КНУТШ, работы авторов КНУТШ