лінійні функціонали ; стохастичний аналіз, стохастический анализ, stochastic analysis

The problem of optimal estimation of a linear functional depending on the unknown values of periodically correlated stochastic sequence from observations of the sequence with additive noise is considered. Formulas for calculating mean square error and spectral characteristic of optimal linear estimation of the functional are proposed in the case where spectral densities are exactly known. Formulas that determine the least favorable spectral density and the minimax spectral characteristic are proposed for the given class of admissible spectral densities.

Теорія ймовірностей та математична статистика [Текст]. — Київ : ТВ і МС, 2005. — № 73. — 172 с.

• Окремі фонди та колекції КНУ // праці авторів КНУТШ, труды авторов КНУТШ, работы авторов КНУТШ