|
-
Ключові слова:
математична статистика, математическая статистика ; рівняння Ляпунова, уравнение Ляпунова ; стохастичні диференціальні рівняння у гільбертовому просторі, стохастические дифференциальные уравнения в гильбертовом пространстве ; стохастичні диференціальні рівняння, стохастические дифференциальные уравнения
-
Анотація:
In this paper necessary and sufficient conditions are given for solvability of Lyapunov-Sylvester operator equations. We explain how to solve these equations by the methods of convex programming. Our purpose is to investigate some properties of stochastic differential equations in Hilbert spaces. These objects arise in diverse areas of applied mathematics as models for various natural phenomena, in particular, the evolution of complex systems with infinitely many degrees of freedom. It is not trivial to carry over the results concerning stochastic differential equations in finite-dimensional spaces to the infinite dimensional case.
У роботi наведено необхiднi та достатнi умови розв'язання операторного рiвняння Ляпунова-Сiльвестра. Обгрунтовано застосування методiв опуклого програмування для розв'язування таких рiвнянь.
-
Є складовою частиною документа:
-
Теми документа
-
Окремі фонди та колекції КНУ // праці авторів КНУТШ, труды авторов КНУТШ, работы авторов КНУТШ
| 