У статті розглядаються проблеми та можливості використання методології Value-at-Risk для оцінки валютних ризиків комерційних банків в Україні. Автором досліджено умови використання методології Value-at-Risk, ії відповідність українським реаліям,
проаналізовані останні тенденції на валютному ринку та їх вплив на VaR, зроблено висновки щодо перспектив використання методології Value-at-Risk загалом.
