У статті досліджено вплив політичних подій на ринок цінних паперів Пакистану шляхом математичних розрахунків, а не суб'єктивних суджень. Було використано методи опитування та інтерв'ю для отримання даних від істориків, економістів, політиків, урядовців, банкірів та аналітиків фондового ринку Пакистану. Наведено показники КSЕ-100 на момент закриття торгів для відстежування динаміки ринку цінних паперів до, під час та після кожної події. Оскільки дані розтягнуті в часі, декілька байєсовських ієрархічних моделей та аналіз Монте-Карло з використанням ланцюгів Маркова було застосовано під час прогнозувань для подолання труднощів, пов'язаних із встановленням зв'язків між подіями.
