хеджери, хеджеры ; продаж, продажа, sale, selling ; хеджування, хеджирование ; опціон, опцион ; ринок опціонів, рынок опционов

Досліджено процес формування цін зворотних опціонів продажу з фіксованою ціною виконання. Хеджер, який використовує ці деривативи у своїй стратегії хеджування повинен знати, які параметри впливають на ціну таких інструментів і вміти вибрати ті характеристики опціону, на які він матиме вплив під час укладання опціонного контракту. Для прикладу у статті досліджено вплив на ціну опціону таких параметрів: терміну його опціону, ціни виконання та мінімальної ціни базового інструменту з періоду існування цього деривативу.

Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : Збірник наукових праць. — Львів : Львівська політехніка, 2004. — № 519 : Інформаційні системи та мережі.