Із періодичного ланцюга Маркова виділено однорідні послідовності пар випадкових величин та показано, що для кожної з таких послідовностей імовірності переходів між випадковими величинами її пар задаються однією і тією ж матрицею переходів. Із використанням цих однорідних послідовностей вперше розроблено метод оцінювання матриць переходів періодичного ланцюга Маркова. Наголошено, що збіжність оцінок матриць до їх точних значень ґрунтується на законі великих чисел. Проведено імітаційне моделювання реалізації періодичного ланцюга, з використанням яких перевірено правильність методу оцінювання.
Из периодической цепочки Маркова выделены однородные последовательности пар случайных величин и показано, что для кождой из таких последовательностей вероятности переходов между случайными величинами ее пар задаются одной и той же матрицей переходов. С использованием указанных однородных последовательностей впервые разработан метод оценивания матриц переходов периодической цепочки Маркова. Указано, что совпадение оценок матриц до их точных значений обосновывается законом больших чисел. Проведено имитационное моделерование реализации периодической цепочки с использованием которой, проверено правильность метода оценивания.
The homogeneous sequences of pair of casual sizes are abstracted from the periodic Markov's chain and it is demonstrated that for each of such sequences of probability of transitions between the random variables of its pairs assigned by one the same matrix of transitions. By using the homogeneous sequences described above, the method of estimation of matrices of transitions of periodic Markov's chain is developed for the first time. It is significant that convergence of estimations of matricesto their precise meanings is based on the Law of Large Numbers. The simulation of realization of periodic chain was carried out, and by using of which, the accuracy of estimation method was verified.
